PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с SDY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 9.61%/yr for SDY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности VEU и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.61% соответственно.

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%

SDY

1 день
0.83%
1 месяц
3.80%
С начала года
10.37%
6 месяцев
9.32%
1 год
14.91%
3 года*
10.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.37%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between VEU and SDY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VEU and SDY has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEU и SDY

Секторы
VEU
SDY

Финансовые услуги

23.3%
11.5%

Технологии

18.5%
8.7%

Промышленность

15.7%
17.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.2%

Сырьевые материалы

7.1%
6.4%

Здравоохранение

7.1%
6.2%

Энергетика

5.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
17.1%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
14.8%

Недвижимость

2.0%
4.6%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
SDY
11.5%

Технологии

VEU
18.5%
SDY
8.7%

Промышленность

VEU
15.7%
SDY
17.5%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
SDY
5.2%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
SDY
6.4%

Здравоохранение

VEU
7.1%
SDY
6.2%

Энергетика

VEU
5.2%
SDY
4.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
SDY
17.1%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
SDY
3.5%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
SDY
14.8%

Недвижимость

VEU
2.0%
SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

VEU vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.44

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.20

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.95

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

5.30

+4.41

VEU vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и SDY

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-54.75%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-7.67%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-14.39%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-15.21%

-14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.70%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.50%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-6.20%

-6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и SDY

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.89%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

7.47%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

10.42%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.05%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.09%

+0.16%

Сравнение комиссий VEU и SDY

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и SDY

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SDY в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.42%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and SDY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to SDY (2.89%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, VEU leads with 10.41% vs 9.61% for SDY. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 10.41% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.42% for SDY.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.35% for SDY.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор