PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с PEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с PEG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VEU и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции PEG по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.71% соответственно.

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%

PEG

1 день
1.17%
1 месяц
4.11%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.72%
1 год
0.95%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и PEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		0.92%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%

Correlation

The correlation between VEU and PEG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2007 г.

0.40

The correlation between VEU and PEG shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Public Service Enterprise Group Incorporated

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG

Доходность на риск

VEU vs. PEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUPEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.05

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
0.20

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.07

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

0.12

+9.58

VEU vs. PEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PEG равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и PEG

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и PEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUPEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-54.32%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-13.15%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-17.17%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-27.29%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-40.78%

+5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-10.88%

+9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-11.16%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

7.98%

-4.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и PEG

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUPEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.87%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

13.78%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

18.83%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

20.46%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.96%

-4.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и PEG

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PEG в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.26%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and PEG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs PEG's -54.32%.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и PEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор