Сравнение VEU с IDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG).
VEU и IDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEU и IDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEU и IDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям IDOG по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.70% соответственно.
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEU и IDOG
VEU берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.
Доходность на риск
VEU vs. IDOG — Ранг доходности на риск
VEU
IDOG
Сравнение VEU c IDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEU | IDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.08 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.40 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 17.12 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEU | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.28 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между VEU и IDOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и IDOG
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности IDOG в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок VEU и IDOG
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и IDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEU | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -37.32% | -24.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -10.80% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -25.31% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -37.32% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -1.60% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -8.03% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.22% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и IDOG
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEU | IDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.74% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 9.77% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 16.44% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.47% | -0.34% |