PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с IAUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, VEU returned 18.27%/yr vs 30.12%/yr for IAUM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VEU charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности VEU и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.

VEU

1 день
0.90%
1 месяц
-1.72%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.37%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.16%
10 лет*
9.86%

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		11.45%32.35%5.56%15.84%-15.58%-2.13%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between VEU and IAUM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.34

Сравнение распределения секторов VEU и IAUM

Секторы
VEU
IAUM

Финансовые услуги

23.3%

-

Технологии

18.5%

-

Промышленность

15.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Сырьевые материалы

7.1%

-

Здравоохранение

7.1%

-

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.0%
100.0%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
IAUM

-

Технологии

VEU
18.5%
IAUM

-

Промышленность

VEU
15.7%
IAUM

-

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
IAUM

-

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
IAUM

-

Здравоохранение

VEU
7.1%
IAUM

-

Энергетика

VEU
5.2%
IAUM

-

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
IAUM

-

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
IAUM

-

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
IAUM

-

Недвижимость

VEU
2.0%
IAUM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

VEU vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.16

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.54

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.53

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

3.84

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.11

-0.87

Просадки

Сравнение просадок VEU и IAUM

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-20.87%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-20.02%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-20.02%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-19.85%

+16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-5.33%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

7.98%

-5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и IAUM

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.64%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.65%

23.20%

-9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

26.57%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

17.92%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

17.92%

-0.67%

Сравнение комиссий VEU и IAUM

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и IAUM

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.68%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and IAUM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.07%) compared to IAUM (5.64%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs IAUM's -20.87%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 18.27% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 18.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

VEU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.00% for IAUM.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAUM is Gold. VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.09% for IAUM.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор