Сравнение VEU с FIGFX
VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and FIGFX (Fidelity International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VEU returned 9.80%/yr vs 9.55%/yr for FIGFX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.84%/yr for FIGFX.
Доходность
Сравнение доходности VEU и FIGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у FIGFX с доходностью 11.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEU имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции FIGFX немного отстают с 9.55%.
VEU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 8.68%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 5.56%
FIGFX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 6.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $254.69M | $247.10M | $227.15M |
Сравнение доходности по годам VEU и FIGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.68% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 11.31% | 17.91% | 4.90% | 20.89% | -23.19% | 15.42% | 16.95% | 33.97% | -11.52% | 28.83% |
Correlation
The correlation between VEU and FIGFX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.92 |
The correlation between VEU and FIGFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEU vs. FIGFX — Ранг доходности на риск
VEU
FIGFX
Сравнение VEU c FIGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и Fidelity International Growth Fund (FIGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEU | FIGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.23 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 4.20 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEU и FIGFX
Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки FIGFX в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и FIGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEU | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.52% | -55.97% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -13.95% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.69% | -16.51% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -34.91% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.91% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.44% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -10.33% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.09% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEU и FIGFX
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 5.04%, в то время как у Fidelity International Growth Fund (FIGFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEU | FIGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 6.85% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 18.37% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 20.72% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.62% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.93% | -0.84% |
Сравнение комиссий VEU и FIGFX
VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIGFX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEU и FIGFX
Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FIGFX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIGFX Fidelity International Growth Fund | 3.09% | 3.44% | 0.78% | 0.48% | 1.66% | 1.93% | 0.11% | 0.97% | 0.88% | 0.12% | 1.24% | 0.77% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.50% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VEU and FIGFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIGFX has higher volatility (6.85%) compared to VEU (5.04%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs FIGFX's -55.97%.
VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEU и FIGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор