PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EFAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEU returned 9.39%/yr vs 8.66%/yr for EFAX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 12.30%.

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%

EFAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
7.00%
С начала года
12.30%
1 год
23.67%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
Всё время*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAX

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
$1.65M$1.53M$1.27M

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

Сравнение доходности по годам VEU и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		12.30%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%

Correlation

The correlation between VEU and EFAX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between VEU and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и EFAX

Секторы
VEU
EFAX

Технологии

23.2%
13.8%

Финансовые услуги

23.1%
26.6%

Промышленность

14.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.0%

Здравоохранение

6.8%
11.2%

Сырьевые материалы

6.5%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

4.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
3.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

VEU
23.2%
EFAX
13.8%

Финансовые услуги

VEU
23.1%
EFAX
26.6%

Промышленность

VEU
14.7%
EFAX
18.9%

Потребительский циклический сектор

VEU
7.6%
EFAX
8.0%

Здравоохранение

VEU
6.8%
EFAX
11.2%

Сырьевые материалы

VEU
6.5%
EFAX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
EFAX
7.3%

Энергетика

VEU
4.3%
EFAX
0.1%

Коммуникационные услуги

VEU
4.2%
EFAX
4.8%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
EFAX
3.1%

Недвижимость

VEU
1.8%
EFAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с XLE

Доходность на риск

VEU vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEU c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.45

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.09

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.92

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

7.11

+2.28

VEU vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и EFAX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-32.53%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.38%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.52%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-31.67%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-6.87%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EFAX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.53%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

14.45%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.43%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.84%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.11%

-0.02%

Сравнение комиссий VEU и EFAX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EFAX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EFAX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.05%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEU and EFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to EFAX (4.53%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, VEU leads with 9.39% vs 8.66% for EFAX. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEU has performed better with a 9.39% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 2.50% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.20% for EFAX.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор