PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с EFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while EFAX tracks the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEU returned 8.71%/yr vs 7.65%/yr for EFAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEU charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAX.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у EFAX с доходностью 7.52%.

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и EFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%

Correlation

The correlation between VEU and EFAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.90

The correlation between VEU and EFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и EFAX

Секторы
VEU
EFAX

Финансовые услуги

23.3%
18.6%

Технологии

18.5%
11.6%

Промышленность

15.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.1%

Сырьевые материалы

7.1%
3.9%

Здравоохранение

7.1%
9.0%

Энергетика

5.2%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.2%
1.2%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Финансовые услуги

VEU
23.3%
EFAX
18.6%

Технологии

VEU
18.5%
EFAX
11.6%

Промышленность

VEU
15.7%
EFAX
9.5%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
EFAX
6.1%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
EFAX
3.9%

Здравоохранение

VEU
7.1%
EFAX
9.0%

Энергетика

VEU
5.2%
EFAX
1.5%

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
EFAX
3.8%

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
EFAX
3.2%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
EFAX
1.2%

Недвижимость

VEU
2.0%
EFAX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с XLE

Доходность на риск

VEU vs. EFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUEFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.22

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.79

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.54

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

5.69

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEU vs. EFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа EFAX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUEFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.22

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VEU и EFAX

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-32.53%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-12.38%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-13.52%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-31.67%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.02%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-6.96%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.34%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EFAX

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.12%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

13.13%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.67%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.66%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

17.10%

+0.10%

Сравнение комиссий VEU и EFAX

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EFAX

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности EFAX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEU and EFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EFAX's -32.53%.

On 5-year performance, VEU leads with 8.71% vs 7.65% for EFAX. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEU has performed better with a 8.71% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 2.60% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.20% for EFAX.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор