PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEU с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с EFAV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEU tracks the FTSE All-World ex US Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEU returned 9.80%/yr vs 6.40%/yr for EFAV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. VEU charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности VEU и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 15.68%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции VEU превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.40% соответственно.

VEU

1 день
-0.01%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.68%
С начала года
15.68%
1 год
29.24%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.80%
Всё время*
5.56%

EFAV

1 день
-0.10%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
3.89%
С начала года
9.38%
1 год
14.46%
3 года*
14.89%
5 лет*
6.71%
10 лет*
6.40%
Всё время*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EFAV

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
$59.64M$52.66M$46.19M

VEU

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
$254.69M$247.10M$227.15M

Сравнение доходности по годам VEU и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		15.68%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		9.38%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between VEU and EFAV is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.85

Over the past year, the correlation between VEU and EFAV has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEU и EFAV

Секторы
VEU
EFAV

Технологии

23.2%
4.4%

Финансовые услуги

23.1%
19.7%

Промышленность

14.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.1%

Здравоохранение

6.8%
12.2%

Сырьевые материалы

6.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
12.6%

Энергетика

4.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
9.1%

Коммунальные услуги

3.0%
9.0%

Недвижимость

1.8%
2.9%

Технологии

VEU
23.2%
EFAV
4.4%

Финансовые услуги

VEU
23.1%
EFAV
19.7%

Промышленность

VEU
14.7%
EFAV
15.7%

Потребительский циклический сектор

VEU
7.6%
EFAV
5.1%

Здравоохранение

VEU
6.8%
EFAV
12.2%

Сырьевые материалы

VEU
6.5%
EFAV
1.6%

Потребительский защитный сектор

VEU
4.9%
EFAV
12.6%

Энергетика

VEU
4.3%
EFAV
7.7%

Коммуникационные услуги

VEU
4.2%
EFAV
9.1%

Коммунальные услуги

VEU
3.0%
EFAV
9.0%

Недвижимость

VEU
1.8%
EFAV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

VEU vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VEU c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.38

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
1.99

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.18

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

5.06

+4.33

VEU vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и EFAV

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-27.56%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-6.66%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-8.65%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-27.46%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-27.56%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.46%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-4.76%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и EFAV

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.82%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

10.54%

+6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

11.88%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

13.03%

+4.06%

Сравнение комиссий VEU и EFAV

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и EFAV

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EFAV в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.09%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.50%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and EFAV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (5.04%) compared to EFAV (2.76%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.80% vs 6.40% for EFAV. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.80% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 2.50% for VEU.

VEU tracks FTSE All-World ex US Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.20% for EFAV.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор