PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEU с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEU с ARKK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. VEU is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, VEU returned 10.41%/yr vs 15.57%/yr for ARKK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEU charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности VEU и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEU показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VEU уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 10.41% против 15.57% соответственно.

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%

ARKK

1 день
0.25%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
-5.90%
1 год
21.98%
3 года*
19.87%
5 лет*
-7.96%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEU и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%
ARKK
ARK Innovation ETF		-1.65%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between VEU and ARKK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г.

0.58

The correlation between VEU and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEU и ARKK

Секторы
VEU
ARKK

Финансовые услуги

23.3%
15.4%

Технологии

18.5%
26.4%

Промышленность

15.7%
6.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.7%

Сырьевые материалы

7.1%

-

Здравоохранение

7.1%
27.4%

Энергетика

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.6%
10.9%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

VEU
23.3%
ARKK
15.4%

Технологии

VEU
18.5%
ARKK
26.4%

Промышленность

VEU
15.7%
ARKK
6.3%

Потребительский циклический сектор

VEU
8.2%
ARKK
13.7%

Сырьевые материалы

VEU
7.1%
ARKK

-

Здравоохранение

VEU
7.1%
ARKK
27.4%

Энергетика

VEU
5.2%
ARKK

-

Потребительский защитный сектор

VEU
5.1%
ARKK

-

Коммуникационные услуги

VEU
4.6%
ARKK
10.9%

Коммунальные услуги

VEU
3.2%
ARKK

-

Недвижимость

VEU
2.0%
ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

VEU vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEU c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.61

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.06

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.70

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

1.53

+8.17

VEU vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEU на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEU и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEU и ARKK

Максимальная просадка VEU за все время составила -61.52%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEU и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.52%

-80.97%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-31.35%

+19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-39.56%

+25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.31%

-77.23%

+47.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-80.97%

+45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-51.01%

+49.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-30.16%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

14.39%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VEU и ARKK

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) составляет 6.77%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что VEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

11.81%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

26.30%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

36.28%

-20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

46.40%

-30.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

40.34%

-23.09%

Сравнение комиссий VEU и ARKK

VEU берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEU и ARKK

Дивидендная доходность VEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

VEU and ARKK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKK has higher volatility (11.81%) compared to VEU (6.77%). In terms of maximum drawdown, VEU dropped -61.52% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, ARKK leads with 15.57% vs 10.41% for VEU. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VEU has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKK has performed better with a 15.57% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.00% for ARKK.

VEU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and ARK. Their fees differ too: 0.04% for VEU and 0.75% for ARKK.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEU и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор