Сравнение VETZ с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
VETZ и SCHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VETZ и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VETZ и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 0.88% | 8.02% | 2.22% | 3.97% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.83% |
Доходность по периодам
С начала года, VETZ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.
VETZ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VETZ и SCHQ
VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%.
Доходность на риск
VETZ vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
VETZ
SCHQ
Сравнение VETZ c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETZ | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.03 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.03 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.04 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 0.10 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETZ | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.03 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.25 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между VETZ и SCHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETZ и SCHQ
Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Impact ETF | 6.16% | 6.14% | 5.89% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок VETZ и SCHQ
Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VETZ | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -46.13% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -8.46% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -36.61% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -26.08% | +24.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.88% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETZ и SCHQ
Текущая волатильность для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) составляет 2.05%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VETZ | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.46% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 5.99% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52% | 10.36% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 14.55% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 15.48% | -9.21% |