PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETZ с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETZ с IBTF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF).

VETZ и IBTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETZ - это активно управляемый фонд от Academy. Фонд был запущен 1 авг. 2023 г.. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VETZ и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETZ и IBTF

2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		0.76%8.02%2.22%3.97%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%4.60%2.78%

Доходность по периодам

VETZ

1 день
0.35%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.92%
1 год
5.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.73%
1 год
2.82%
3 года*
3.59%
5 лет*
1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Veteran Impact ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с SPAXXVETZ с BILVETZ с BNDDVETZ с TFLOVETZ с XONE
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с BNDIBTF с FTABX

Сравнение комиссий VETZ и IBTF

VETZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

VETZ
Academy Veteran Impact ETF
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Доходность на риск

VETZ vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Impact ETF (VETZ) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETZIBTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

7.30

-6.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

16.95

-15.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

4.26

-3.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

83.22

-81.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

246.06

-239.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETZ vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETZIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

7.30

-6.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Корреляция

Корреляция между VETZ и IBTF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и IBTF

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности IBTF в 2.78%

TTM202520242023202220212020
VETZ
Academy Veteran Impact ETF		5.62%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.78%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VETZ и IBTF

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и IBTF.

Загрузка...

Показатели просадок

VETZIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-10.45%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-0.04%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.42%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и IBTF

Academy Veteran Impact ETF (VETZ) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETZIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.00%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

0.25%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52%

0.46%

+5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

2.39%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

2.59%

+3.68%