PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETZ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETZ с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VETZ (Academy Veteran Bond ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - VETZ is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Academy, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. VETZ is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, VETZ returned 6.86% vs 80.26% for DBO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VETZ charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности VETZ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETZ показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

VETZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETZ и DBO

2026 (YTD)202520242023
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		0.42%8.02%2.22%3.97%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-8.01%

Correlation

The correlation between VETZ and DBO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г.

-0.17

The correlation between VETZ and DBO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Academy Veteran Bond ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с VETZ:
VETZ с SCHDVETZ с FLRTVETZ с VGSHVETZ с BILVETZ с SPTSVETZ с TLTVETZ с SPAXX
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

VETZ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETZ
Ранг доходности на риск VETZ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETZ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETZDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.34

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.94

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.44

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

9.02

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETZ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETZ на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETZ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETZDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.34

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.02

+0.82

Просадки

Сравнение просадок VETZ и DBO

Максимальная просадка VETZ за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETZ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETZDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-90.18%

+85.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-18.19%

+15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-51.38%

+49.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-62.25%

+60.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

8.92%

-8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VETZ и DBO

Текущая волатильность для Academy Veteran Bond ETF (VETZ) составляет 1.36%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что VETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETZDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

12.61%

-11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

28.20%

-24.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

34.46%

-29.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

32.29%

-26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

31.78%

-25.63%

Сравнение комиссий VETZ и DBO

VETZ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETZ и DBO

Дивидендная доходность VETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
VETZ
Academy Veteran Bond ETF		6.18%6.14%5.89%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VETZ and DBO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to VETZ (1.36%). In terms of maximum drawdown, VETZ dropped -5.16% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 6.86% for VETZ. On fees, VETZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, VETZ has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VETZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

VETZ has the higher dividend yield at 6.18%, compared with 1.90% for DBO.

VETZ is categorized as Mortgage Backed Securities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Academy and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for VETZ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETZ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор