PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с VMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с VMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и VMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VETAX показывает доходность 4.60%, а VMVAX немного ниже – 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VETAX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции VMVAX немного отстают с 10.19%.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFXVETAX с CISMXVETAX с FIMVX
Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VOEVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VO

Сравнение комиссий VETAX и VMVAX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VETAX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXVMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.06

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.47

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.86

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. VMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXVMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.06

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.68

-0.17

Корреляция

Корреляция между VETAX и VMVAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и VMVAX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VMVAX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и VMVAX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и VMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXVMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-43.07%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.42%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-19.75%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-43.07%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.72%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.41%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.67%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и VMVAX

Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.38% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXVMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.24%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.75%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

16.36%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

16.09%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.80%

+0.44%