PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETAX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VETAX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VETAX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETAX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.60%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VETAX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции VMFVX немного отстают с 10.07%.

VETAX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.33%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.68%
1 год
9.27%
3 года*
8.30%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.51%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с TCVIXVETAX с VMVIXVETAX с ACLAXVETAX с ACMVXVETAX с AMDVXVETAX с ARFFX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VETAX и VMFVX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VETAX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

0.63

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.91

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

3.44

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между VETAX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и VMFVX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.65%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VETAX и VMFVX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VETAXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-45.79%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.52%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-22.46%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-45.79%

+4.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-7.59%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.52%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.84%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и VMFVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETAXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.31%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.35%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.33%

20.59%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

19.55%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.88%

-2.64%