PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETAX с GTTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VETAX с GTTMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VETAX (Victory Sycamore Established Value Fund Class A) and GTTMX (Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VETAX returned 10.69%/yr vs 12.35%/yr for GTTMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VETAX charges 0.89%/yr vs 1.83%/yr for GTTMX.

Доходность

Сравнение доходности VETAX и GTTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VETAX показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у GTTMX с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции VETAX уступали акциям GTTMX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.35% соответственно.

VETAX

1 день
0.30%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.32%
6 месяцев
10.77%
1 год
16.81%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.69%

GTTMX

1 день
-0.10%
1 месяц
4.16%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.70%
1 год
29.25%
3 года*
18.06%
5 лет*
10.05%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VETAX и GTTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		11.32%2.15%9.80%10.06%-2.85%31.49%7.79%28.38%-10.33%15.67%
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		13.18%18.40%14.84%9.39%-13.90%41.28%5.12%24.18%-11.99%22.88%

Correlation

The correlation between VETAX and GTTMX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between VETAX and GTTMX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class A

Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio

Часто сравнивают с VETAX:
VETAX с VEVIXVETAX с SIFFXVETAX с CISMXVETAX с FLARXVETAX с ARFFXVETAX с ACLAXVETAX с AMDVX
Часто сравнивают с GTTMX:
GTTMX с GQLVXGTTMX с RESGXGTTMX с GTCEXGTTMX с GTLOXGTTMX с GTCSXGTTMX с GTLLXGTTMX с GTCIX

Доходность на риск

VETAX vs. GTTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETAX
Ранг доходности на риск VETAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GTTMX
Ранг доходности на риск GTTMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTTMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTTMX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTTMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTTMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTTMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETAX c GTTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) и Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETAXGTTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.98

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.74

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

4.51

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

15.20

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETAX vs. GTTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETAX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа GTTMX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETAX и GTTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETAXGTTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VETAX и GTTMX

Максимальная просадка VETAX за все время составила -48.94%, что меньше максимальной просадки GTTMX в -56.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETAX и GTTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VETAXGTTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.94%

-56.24%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.51%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-20.62%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-24.12%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-44.59%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-10.25%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.92%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VETAX и GTTMX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class A (VETAX) составляет 3.06%, в то время как у Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VETAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VETAXGTTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.96%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

10.84%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

14.84%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

18.32%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.50%

-1.25%

Сравнение комиссий VETAX и GTTMX

VETAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GTTMX в 1.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETAX и GTTMX

Дивидендная доходность VETAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности GTTMX в 16.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTTMX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio		16.65%18.85%14.45%5.83%0.40%17.50%11.58%5.95%9.88%3.00%0.55%0.59%
VETAX
Victory Sycamore Established Value Fund Class A		4.37%4.31%11.24%5.86%7.95%8.10%5.20%5.81%10.32%3.03%1.32%11.27%

Часто задаваемые вопросы

VETAX and GTTMX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTTMX has higher volatility (3.96%) compared to VETAX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VETAX dropped -48.94% vs GTTMX's -56.24%.

GTTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VETAX и GTTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор