Сравнение VET с GSG

С начала года, VET показывает доходность 55.86%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции VET уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -2.84% против 8.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vermilion Energy Inc. (VET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VET на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VET и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VET и GSG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VET за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET и GSG.

Vermilion Energy Inc. (VET) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что VET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.