Сравнение VET с GSG
VET (Vermilion Energy Inc.) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, VET returned -6.54%/yr vs 7.06%/yr for GSG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VET показывает доходность 37.11%, а GSG немного ниже – 36.99%. За последние 10 лет акции VET уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -6.54% против 7.06% соответственно.
VET
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 37.11%
- 6 месяцев
- 27.90%
- 1 год
- 69.90%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- -6.54%
GSG
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 33.63%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам VET и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET Vermilion Energy Inc. | 37.11% | -7.09% | -19.36% | -30.14% | 42.11% | 182.92% | -71.20% | -13.36% | -37.77% | -6.89% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 36.99% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between VET and GSG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between VET and GSG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET vs. GSG — Ранг доходности на риск
VET
GSG
Сравнение VET c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vermilion Energy Inc. (VET) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 4.80 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 12.37 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.66 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.32 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.09 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VET и GSG
Максимальная просадка VET за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.18% | -89.62% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -9.46% | -13.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -14.94% | -48.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.03% | -29.12% | -50.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.84% | -57.64% | -37.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.58% | -58.64% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.54% | -63.71% | +17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 3.66% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET и GSG
Vermilion Energy Inc. (VET) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что VET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 7.03% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.83% | 20.66% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.61% | 23.15% | +24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 22.63% | +30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.04% | 22.04% | +35.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VET и GSG
Дивидендная доходность VET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VET Vermilion Energy Inc. | 3.37% | 4.48% | 3.71% | 2.69% | 1.20% | 0.00% | 9.64% | 12.73% | 10.31% | 7.54% | 6.52% | 9.51% |
Часто задаваемые вопросы
VET and GSG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET has higher volatility (12.32%) compared to GSG (7.03%). In terms of maximum drawdown, VET dropped -96.18% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор