PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VET с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VET с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vermilion Energy Inc. (VET) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VET и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vermilion Energy Inc. (VET) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VET и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
VET
Vermilion Energy Inc.		55.86%-7.09%-19.36%-30.14%42.11%182.92%64.81%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, VET показывает доходность 55.86%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

VET

1 день
-6.46%
1 месяц
14.42%
С начала года
55.86%
6 месяцев
63.67%
1 год
67.42%
3 года*
3.44%
5 лет*
14.06%
10 лет*
-2.84%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vermilion Energy Inc.

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VET:
VET с TOU.TOVET с VOOVET с APAVET с GSG
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

VET vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VET
Ранг доходности на риск VET: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VET: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VET: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VET c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vermilion Energy Inc. (VET) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.09

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.68

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.02

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

7.35

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VET vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VET на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VET и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.64

-0.67

Корреляция

Корреляция между VET и QQQM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VET и QQQM

Дивидендная доходность VET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VET
Vermilion Energy Inc.		2.96%4.48%3.71%2.69%1.20%0.00%9.64%12.73%10.31%7.54%6.52%9.51%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VET и QQQM

Максимальная просадка VET за все время составила -96.18%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

VETQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.18%

-35.04%

-61.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-12.55%

-21.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.03%

-35.04%

-44.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.56%

-7.86%

-58.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.30%

-8.47%

-37.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

3.44%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VET и QQQM

Vermilion Energy Inc. (VET) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что VET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

6.58%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.16%

12.79%

+21.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.88%

22.45%

+33.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

22.24%

+30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.79%

22.26%

+34.53%