Сравнение TRX-USD с XLM-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD).
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRX-USD и XLM-USD
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 10.97%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -18.72%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 12.41%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- -8.04%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- 68.64%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -60.10%
- 1 год
- -36.80%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- 53.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
XLM-USD
Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | -0.49 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | -0.37 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -1.11 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.69 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | -0.49 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.18 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TRX-USD и XLM-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -96.21% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -70.49% | +43.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.54% | -90.35% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -81.50% | +54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.41% | -72.00% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 44.31% | -26.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 7.37%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 15.66% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 49.47% | -29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.62% | 62.78% | -37.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.41% | 77.57% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.44% | 112.23% | -0.79% |