PortfoliosLab logo
Сравнение TRX-USD с XLM-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRX-USD и XLM-USD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,373.01%
612.20%
TRX-USD
XLM-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRX-USD:

1.07

XLM-USD:

3.05

Коэф-т Сортино

TRX-USD:

3.12

XLM-USD:

3.92

Коэф-т Омега

TRX-USD:

1.39

XLM-USD:

1.41

Коэф-т Кальмара

TRX-USD:

1.48

XLM-USD:

3.12

Коэф-т Мартина

TRX-USD:

4.23

XLM-USD:

12.35

Индекс Язвы

TRX-USD:

32.44%

XLM-USD:

32.47%

Дневная вол-ть

TRX-USD:

89.54%

XLM-USD:

93.93%

Макс. просадка

TRX-USD:

-96.01%

XLM-USD:

-96.27%

Текущая просадка

TRX-USD:

-42.37%

XLM-USD:

-68.26%

Доходность по периодам

С начала года, TRX-USD показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -14.22%.


TRX-USD

С начала года

-3.43%

1 месяц

5.84%

6 месяцев

49.69%

1 год

102.31%

5 лет

72.04%

10 лет

N/A

XLM-USD

С начала года

-14.22%

1 месяц

6.33%

6 месяцев

201.88%

1 год

153.37%

5 лет

31.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRX-USD и XLM-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности TRX-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRX-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRX-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRX-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

XLM-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XLM-USD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLM-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLM-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLM-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRX-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRX-USD: 1.07
XLM-USD: 3.05
Коэффициент Сортино TRX-USD, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TRX-USD: 3.12
XLM-USD: 3.92
Коэффициент Омега TRX-USD, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
TRX-USD: 1.39
XLM-USD: 1.41
Коэффициент Кальмара TRX-USD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
TRX-USD: 1.48
XLM-USD: 3.12
Коэффициент Мартина TRX-USD, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
TRX-USD: 4.23
XLM-USD: 12.35

Показатель коэффициента Шарпа TRX-USD на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XLM-USD равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRX-USD и XLM-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.07
3.05
TRX-USD
XLM-USD

Просадки

Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD

Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -96.01%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.37%
-68.26%
TRX-USD
XLM-USD

Волатильность

Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD

Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 10.37%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
21.53%
TRX-USD
XLM-USD