Сравнение TRX-USD с XLM-USD
TRX-USD (Tronix) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 38.81%/yr vs -6.67%/yr for XLM-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -12.03%.
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- 51.41%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and XLM-USD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between TRX-USD and XLM-USD has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
XLM-USD
Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.38 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.53 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -96.21% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -71.19% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -74.37% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -83.25% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -79.97% | +54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.33% | -72.15% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.54% | 41.02% | -31.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.71%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 46.16%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 46.16% | -37.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 60.99% | -43.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 71.57% | -47.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.23% | 74.33% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.00% | 112.78% | -2.78% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and XLM-USD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (46.16%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs XLM-USD's -96.21%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор