Сравнение TRX-USD с XLM-USD
TRX-USD (Tronix) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 41.87%/yr vs -4.25%/yr for XLM-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 13.57%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -7.87%.
TRX-USD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 13.57%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 59.32%
- 5 лет*
- 41.87%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -17.97%
- 6 месяцев
- -18.17%
- С начала года
- -7.87%
- 1 год
- -62.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 58.06%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and XLM-USD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between TRX-USD and XLM-USD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
XLM-USD
Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRX-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.88 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.90 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -1.23 | +1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -96.21% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -69.70% | +43.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -74.37% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -83.25% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.47% | -79.03% | +53.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.07% | -72.19% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 37.57% | -29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 5.43%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 18.10% | -12.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 59.95% | -42.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.51% | 66.82% | -43.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.07% | 74.28% | -17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.63% | 112.19% | -2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and XLM-USD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (18.10%) compared to TRX-USD (5.43%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs XLM-USD's -96.21%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор