Сравнение TRX-USD с XLM-USD
TRX-USD (Tronix) and XLM-USD (Stellar) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, TRX-USD returned 32.86%/yr vs -11.72%/yr for XLM-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TRX-USD и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRX-USD показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью 1.58%.
TRX-USD
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 60.09%
- 5 лет*
- 32.86%
- 10 лет*
- —
XLM-USD
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 26.16%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- -14.97%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 31.50%
- 5 лет*
- -11.72%
- 10 лет*
- 63.56%
Сравнение доходности по годам TRX-USD и XLM-USD
Correlation
The correlation between TRX-USD and XLM-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2017 г. | 0.59 |
The correlation between TRX-USD and XLM-USD shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRX-USD vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
TRX-USD
XLM-USD
Сравнение TRX-USD c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tronix (TRX-USD) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRX-USD | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.29 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -0.42 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.25 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок TRX-USD и XLM-USD
Максимальная просадка TRX-USD за все время составила -95.89%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRX-USD и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.89% | -96.21% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -71.19% | +44.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.98% | -74.37% | +23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.60% | -83.25% | +23.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.93% | -76.88% | +50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.57% | -72.13% | +9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 49.64% | -36.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRX-USD и XLM-USD
Текущая волатильность для Tronix (TRX-USD) составляет 8.41%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 42.72%. Это указывает на то, что TRX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRX-USD | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 42.72% | -34.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 58.72% | -40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 70.28% | -45.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.59% | 74.83% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.35% | 112.81% | -2.46% |
Часто задаваемые вопросы
TRX-USD and XLM-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (42.72%) compared to TRX-USD (8.41%). In terms of maximum drawdown, TRX-USD dropped -95.89% vs XLM-USD's -96.21%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRX-USD и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор