Сравнение VET-USD с BNB-USD
VET-USD (VeChain) and BNB-USD (Binance Coin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, VET-USD returned -48.24%/yr vs 7.92%/yr for BNB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VET-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VET-USD показывает доходность -54.08%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.24%.
VET-USD
- 1 день
- -10.49%
- 1 месяц
- -38.08%
- С начала года
- -54.08%
- 6 месяцев
- -62.12%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -36.75%
- 5 лет*
- -48.24%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -33.24%
- 6 месяцев
- -34.77%
- 1 год
- -9.00%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VET-USD и BNB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET-USD VeChain | -54.08% | -75.81% | 25.42% | 117.37% | -80.94% | 340.98% | 258.27% | 31.95% | -74.05% |
BNB-USD Binance Coin | -33.24% | 23.21% | 124.36% | 26.83% | -51.86% | 1,277.47% | 170.06% | 126.63% | -57.06% |
Correlation
The correlation between VET-USD and BNB-USD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between VET-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VET-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
VET-USD
BNB-USD
Сравнение VET-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeChain (VET-USD) и Binance Coin (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VET-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.16 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.26 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VET-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.17 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.97 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок VET-USD и BNB-USD
Максимальная просадка VET-USD за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VET-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VET-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -79.74% | -18.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -55.90% | -27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.89% | -55.90% | -37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.28% | -69.89% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.12% | -55.90% | -42.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -38.66% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.79% | 41.15% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VET-USD и BNB-USD
VeChain (VET-USD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Binance Coin (BNB-USD) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что VET-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VET-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 16.20% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 34.07% | +15.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.42% | 44.26% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.89% | 50.64% | +24.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.78% | 80.14% | +10.64% |
Часто задаваемые вопросы
VET-USD and BNB-USD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VET-USD has higher volatility (19.36%) compared to BNB-USD (16.20%). In terms of maximum drawdown, VET-USD dropped -98.12% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VET-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор