PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VESMX с SSCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VESMX с SSCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Small Cap Fund (VESMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX).

VESMX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SSCVX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VESMX и SSCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Small Cap Fund (VESMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VESMX и SSCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VESMX
VELA Small Cap Fund		0.20%8.12%10.77%11.22%-5.53%31.60%21.26%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		8.57%5.46%12.33%12.47%-15.35%31.25%20.50%

Доходность по периодам

С начала года, VESMX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у SSCVX с доходностью 8.57%.

VESMX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.61%
С начала года
0.20%
6 месяцев
6.44%
1 год
13.81%
3 года*
10.24%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

SSCVX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.62%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.98%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Small Cap Fund

Columbia Select Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VESMX:
VESMX с VSMAXVESMX с ARSMXVESMX с VELIXVESMX с VEITXVESMX с RYSEXVESMX с TASCXVESMX с BRSIX
Часто сравнивают с SSCVX:
SSCVX с SWPPXSSCVX с SWTSXSSCVX с SCHASSCVX с DFSVSSCVX с NSDVXSSCVX с PRVIXSSCVX с USBNX

Сравнение комиссий VESMX и SSCVX

VESMX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SSCVX в 1.28%.

SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund
VESMX
VELA Small Cap Fund

Доходность на риск

VESMX vs. SSCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VESMX
Ранг доходности на риск VESMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESMX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESMX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SSCVX
Ранг доходности на риск SSCVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VESMX c SSCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Small Cap Fund (VESMX) и Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VESMXSSCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.68

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.68

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.08

6.89

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VESMX vs. SSCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VESMX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа SSCVX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VESMX и SSCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VESMXSSCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.32

+0.44

Корреляция

Корреляция между VESMX и SSCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VESMX и SSCVX

Дивидендная доходность VESMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SSCVX в 10.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VESMX
VELA Small Cap Fund		1.01%1.01%0.22%0.66%0.69%0.98%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCVX
Columbia Select Small Cap Value Fund		10.10%10.96%20.45%6.56%4.62%6.64%6.45%0.12%7.59%13.50%6.18%12.44%

Просадки

Сравнение просадок VESMX и SSCVX

Максимальная просадка VESMX за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки SSCVX в -65.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESMX и SSCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VESMXSSCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-65.34%

+44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-15.41%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.35%

-29.22%

+8.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.48%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-11.91%

+7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.75%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VESMX и SSCVX

Текущая волатильность для VELA Small Cap Fund (VESMX) составляет 5.12%, в то время как у Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VESMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VESMXSSCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

6.40%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.75%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

22.93%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

21.21%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

23.45%

-5.10%