Сравнение VESIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VESIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VESIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | -1.00% | 35.43% | 2.02% | 20.03% | -16.07% | 16.31% | 6.46% | 24.24% | -14.78% | 27.05% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VESIX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VESIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.54% соответственно.
VESIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 8.93%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VESIX и VDIGX
VESIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VESIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VESIX
VDIGX
Сравнение VESIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VESIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.39 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.40 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.57 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VESIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VESIX и VDIGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VESIX и VDIGX
Дивидендная доходность VESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VESIX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares | 3.01% | 2.86% | 3.60% | 3.15% | 3.25% | 3.04% | 2.10% | 3.28% | 3.95% | 2.72% | 3.54% | 3.27% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VESIX и VDIGX
Максимальная просадка VESIX за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VESIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VESIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -45.23% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.57% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -16.18% | -16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -32.98% | -3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -7.10% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -6.67% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.45% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VESIX и VDIGX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VESIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.19% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 7.66% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 14.50% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 13.85% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 15.69% | +2.46% |