PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VERA с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERA с SMH

Последнее обновление 23 июл. 2026 г.
Документация

VERA (Vera Therapeutics, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 5 years, VERA returned 15.42%/yr vs 36.29%/yr for SMH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VERA и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VERA показывает доходность -28.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 62.97%.

VERA

1 день
-3.00%
1 месяц
-6.18%
6 месяцев
-21.23%
С начала года
-28.80%
1 год
61.75%
3 года*
29.22%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—
Всё время*
24.83%

SMH

1 день
0.48%
1 месяц
-12.26%
6 месяцев
46.02%
С начала года
62.97%
1 год
106.31%
3 года*
56.98%
5 лет*
36.29%
10 лет*
35.45%
Всё время*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMH

VanEck Semiconductor ETF
$5.60B$6.97B$6.45B

VERA

Vera Therapeutics, Inc.
$79.13M$108.40M$63.02M

Сравнение доходности по годам VERA и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		-28.80%19.74%174.97%-20.52%-27.58%134.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		62.97%49.17%39.10%73.38%-33.53%37.26%

Correlation

The correlation between VERA and SMH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vera Therapeutics, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VERA:
VERA с LLYVERA с CDNSVERA с BRK-BVERA с VOOVERA с VTSAXVERA с AVGO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SOXQSMH с SMHX

Доходность на риск

VERA vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERA
Ранг доходности на риск VERA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERA c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.87

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.15

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.36

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

20.82

-17.98

VERA vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERA на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERA и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERA и SMH

Максимальная просадка VERA за все время составила -84.89%, примерно равная максимальной просадке SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERA и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.89%

-84.96%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.85%

-16.80%

-27.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.09%

-35.74%

-26.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.89%

-45.30%

-39.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-12.26%

-22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.77%

-40.91%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.81%

5.13%

+16.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VERA и SMH

Vera Therapeutics, Inc. (VERA) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 15.37% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.37%

15.91%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.98%

31.77%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.85%

37.27%

+21.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.00%

36.26%

+53.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.75%

33.19%

+57.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERA и SMH

VERA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VERA
Vera Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERA and SMH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (15.91%) compared to VERA (15.37%). In terms of maximum drawdown, VERA dropped -84.89% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERA и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор