Сравнение VENAX с MLPTX
VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) and MLPTX (Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VENAX returned 9.52%/yr vs 10.50%/yr for MLPTX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VENAX charges 0.09%/yr vs 0.85%/yr for MLPTX.
Доходность
Сравнение доходности VENAX и MLPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VENAX показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у MLPTX с доходностью 25.17%. За последние 10 лет акции VENAX уступали акциям MLPTX по среднегодовой доходности: 9.52% против 10.50% соответственно.
VENAX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 10.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 23.36%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.22%
MLPTX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.94%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 25.17%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 25.03%
- 5 лет*
- 23.46%
- 10 лет*
- 10.50%
- Всё время*
- 8.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VENAX и MLPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 32.83% | 7.29% | 6.57% | 0.05% | 62.94% | 55.57% | -33.27% | 9.36% | -19.90% | -2.39% |
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 25.17% | 8.57% | 30.35% | 22.78% | 22.02% | 40.06% | -25.31% | 7.10% | -9.46% | -3.71% |
Correlation
The correlation between VENAX and MLPTX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between VENAX and MLPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VENAX vs. MLPTX — Ранг доходности на риск
VENAX
MLPTX
Сравнение VENAX c MLPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) и Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VENAX | MLPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 3.91 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 10.82 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VENAX и MLPTX
Максимальная просадка VENAX за все время составила -74.42%, примерно равная максимальной просадке MLPTX в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VENAX и MLPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VENAX | MLPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.42% | -75.66% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -7.36% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -14.53% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -18.85% | -7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -71.95% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -3.22% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.90% | -12.59% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 2.66% | +2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VENAX и MLPTX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund (MLPTX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что VENAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VENAX | MLPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.50% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 10.16% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 13.03% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 17.48% | +8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 25.02% | +5.19% |
Сравнение комиссий VENAX и MLPTX
VENAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MLPTX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VENAX и MLPTX
Дивидендная доходность VENAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MLPTX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPTX Invesco SteelPath MLP Select 40 Fund | 4.41% | 5.63% | 4.91% | 6.11% | 6.90% | 7.84% | 12.75% | 10.02% | 9.76% | 8.11% | 7.24% | 7.69% |
VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 2.44% | 3.10% | 3.24% | 3.34% | 3.65% | 3.80% | 4.76% | 3.41% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
VENAX and MLPTX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VENAX has higher volatility (6.31%) compared to MLPTX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VENAX dropped -74.42% vs MLPTX's -75.66%.
MLPTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VENAX и MLPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор