Сравнение VEMY с PTY
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) are both funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA. Over the past 3 years, VEMY returned 15.52%/yr vs 7.06%/yr for PTY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VEMY charges 0.58%/yr vs 1.19%/yr for PTY.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и PTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у PTY с доходностью -3.53%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- -4.71%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам VEMY и PTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.53% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -8.95% |
Correlation
The correlation between VEMY and PTY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. PTY — Ранг доходности на риск
VEMY
PTY
Сравнение VEMY c PTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | PTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | -0.31 | +4.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | -0.62 | +22.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | -0.44 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 0.46 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и PTY
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и PTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -60.86% | +52.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -15.44% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -16.04% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -12.45% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -8.61% | +7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 7.64% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и PTY
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.54%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | PTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.85% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 7.49% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 10.81% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 17.40% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 21.19% | -13.56% |
Сравнение комиссий VEMY и PTY
VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и PTY
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности PTY в 12.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.01% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and PTY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.85%) compared to VEMY (1.54%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs PTY's -60.86%.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и PTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор