Сравнение VEMY с IEF
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. VEMY is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.15%/yr vs 2.73%/yr for IEF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.36%.
VEMY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам VEMY и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.79% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.43% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.36% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -1.78% |
Correlation
The correlation between VEMY and IEF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. IEF — Ранг доходности на риск
VEMY
IEF
Сравнение VEMY c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMY | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.14 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 0.96 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.54 | 2.67 | +19.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMY и IEF
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -23.93% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.07% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -7.74% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.08% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.35% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.46% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и IEF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.65% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.42% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 4.69% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 7.71% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 6.63% | +0.99% |
Сравнение комиссий VEMY и IEF
VEMY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и IEF
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности IEF в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.31% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and IEF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMY has higher volatility (1.65%) compared to IEF (1.63%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs IEF's -23.93%.
On 3-year performance, VEMY leads with 15.15% vs 2.73% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.15% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 3.89% for IEF.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.15% for IEF.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор