Сравнение VEMY с IDVO
VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, VEMY returned 15.52%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEMY charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности VEMY и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.
VEMY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEMY и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.93% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.00% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | -1.99% |
Correlation
The correlation between VEMY and IDVO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between VEMY and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMY vs. IDVO — Ранг доходности на риск
VEMY
IDVO
Сравнение VEMY c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.42 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.51 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.97 | 13.61 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 2.33 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.39 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и IDVO
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -15.46% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -10.37% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -15.46% | +8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.49% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.30% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 2.67% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и IDVO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 1.54%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.17% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 13.06% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 15.62% | -9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.63% | 16.36% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 16.36% | -8.73% |
Сравнение комиссий VEMY и IDVO
VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и IDVO
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности IDVO в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.44% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.37% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEMY and IDVO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDVO has higher volatility (5.17%) compared to VEMY (1.54%). In terms of maximum drawdown, VEMY dropped -8.77% vs IDVO's -15.46%.
On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 15.52% for VEMY. On fees, VEMY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, VEMY has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 15.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEMY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.
VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 5.44% for IDVO.
VEMY is categorized as Emerging Markets Bonds, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Virtus and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for VEMY and 0.65% for IDVO.
VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMY и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор