Сравнение VEMY с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
VEMY и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMY и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMY и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 1.17% | 15.27% | 13.48% | 14.45% | -1.08% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
VEMY
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMY и IDVO
VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
VEMY vs. IDVO — Ранг доходности на риск
VEMY
IDVO
Сравнение VEMY c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMY | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.05 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.67 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.99 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 12.91 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.05 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.71 | 1.34 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VEMY и IDVO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMY и IDVO
Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.92% | 8.89% | 10.28% | 9.55% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VEMY и IDVO
Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.77% | -15.46% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -12.81% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -5.42% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -2.31% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.96% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMY и IDVO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 7.46% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 12.75% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.95% | 18.46% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 16.33% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 16.33% | -8.64% |