PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMY с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMY с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

VEMY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMY и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMY и EDF

2026 (YTD)2025202420232022
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		1.17%15.27%13.48%14.45%-1.08%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-3.70%

Доходность по периодам

С начала года, VEMY показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%.

VEMY

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.69%
1 год
13.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с PCYVEMY с PDIVEMY с FFRHX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий VEMY и EDF

VEMY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VEMY vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMY c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMYEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.80

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.11

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

0.88

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

3.89

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMY vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMY на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMY и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMYEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.80

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.10

+1.61

Корреляция

Корреляция между VEMY и EDF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMY и EDF

Дивидендная доходность VEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.92%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок VEMY и EDF

Максимальная просадка VEMY за все время составила -8.77%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMY и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMYEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.77%

-64.23%

+55.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.33%

-13.91%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-15.87%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-21.61%

+20.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.20%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMY и EDF

Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) составляет 3.10%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что VEMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMYEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

6.38%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

10.45%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

18.19%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

25.88%

-18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

30.66%

-22.97%