Сравнение VEMRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.20% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции VEMRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.59% против 12.25% соответственно.
VEMRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.59%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMRX и SCHD
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VEMRX
SCHD
Сравнение VEMRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.32 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.05 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 3.55 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между VEMRX и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и SCHD
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.71% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и SCHD
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -33.37% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.74% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -16.85% | -15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -33.37% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -3.43% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -3.34% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и SCHD
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 2.33% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.96% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 15.69% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 14.40% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.70% | -0.31% |