Сравнение VEMRX с DFIHX
VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) and DFIHX (DFA One Year Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard, while DFIHX is a Ultrashort Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VEMRX returned 8.00%/yr vs 2.00%/yr for DFIHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VEMRX charges 0.08%/yr vs 0.13%/yr for DFIHX.
Доходность
Сравнение доходности VEMRX и DFIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEMRX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DFIHX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции VEMRX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.00% соответственно.
VEMRX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 8.00%
DFIHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение доходности по годам VEMRX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 10.47% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 1.86% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Correlation
The correlation between VEMRX and DFIHX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEMRX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
VEMRX
DFIHX
Сравнение VEMRX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEMRX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -15.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 7.95 | -6.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 40.21 | -38.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 254.31 | -247.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEMRX и DFIHX
Максимальная просадка VEMRX за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMRX и DFIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEMRX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -2.53% | -33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -0.10% | -10.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | -0.49% | -15.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.65% | -2.26% | -28.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -2.26% | -33.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | 0.00% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -0.15% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.02% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMRX и DFIHX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEMRX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.28% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 0.50% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 0.64% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 1.01% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 0.80% | +15.66% |
Сравнение комиссий VEMRX и DFIHX
VEMRX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMRX и DFIHX
Дивидендная доходность VEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DFIHX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.92% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.34% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
VEMRX and DFIHX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEMRX has higher volatility (5.68%) compared to DFIHX (0.28%). In terms of maximum drawdown, VEMRX dropped -36.01% vs DFIHX's -2.53%.
DFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (6.15 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEMRX и DFIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор