Сравнение VEMPX с NMPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и NMPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и NMPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 2.47% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у NMPAX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции NMPAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.82% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
NMPAX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и NMPAX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии NMPAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMPX vs. NMPAX — Ранг доходности на риск
VEMPX
NMPAX
Сравнение VEMPX c NMPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | NMPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.30 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и NMPAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и NMPAX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности NMPAX в 9.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 9.11% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и NMPAX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки NMPAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и NMPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -54.31% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.10% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -24.03% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.09% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -6.19% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -7.77% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.27% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и NMPAX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | NMPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 6.60% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.89% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 21.04% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 19.72% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.10% | +1.23% |