Сравнение VEMPX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMPX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMPX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.60% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMPX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VEMPX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.28% соответственно.
VEMPX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 11.02%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMPX и GABVX
VEMPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
VEMPX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
VEMPX
GABVX
Сравнение VEMPX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMPX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.27 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 9.26 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.62 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VEMPX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMPX и GABVX
Дивидендная доходность VEMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок VEMPX и GABVX
Максимальная просадка VEMPX за все время составила -41.62%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMPX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.62% | -63.09% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.93% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -26.99% | -9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.69% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.83% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.53% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.64% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMPX и GABVX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMPX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 5.11% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 9.76% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 16.12% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 16.24% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 17.54% | +4.78% |