PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMIX с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMIX с IEMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).

VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMIX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMIX и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Доходность по периодам

С начала года, VEMIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции VEMIX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.57% против 8.31% соответственно.

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Сравнение комиссий VEMIX и IEMG

VEMIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

VEMIX vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMIX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMIXIEMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.70

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.30

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.58

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

9.84

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMIX vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMIX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMIXIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между VEMIX и IEMG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMIX и IEMG

Дивидендная доходность VEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IEMG в 2.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Просадки

Сравнение просадок VEMIX и IEMG

Максимальная просадка VEMIX за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMIX и IEMG.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMIXIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-38.71%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-13.21%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

-35.93%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-38.71%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-9.40%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.08%

-13.11%

-2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMIX и IEMG

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) составляет 6.89%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что VEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMIXIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

9.35%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.68%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

19.79%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.91%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

19.84%

-3.46%