PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с PYELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.21%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-2.09%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -2.09%.

VEMBX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.80%
3 года*
10.36%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

PYELX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
1.23%
1 год
12.77%
3 года*
6.61%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPX

Сравнение комиссий VEMBX и PYELX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

VEMBX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.11

+1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.24

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.77

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

0.26

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

3.66

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.11

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.05

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.03

+0.99

Корреляция

Корреляция между VEMBX и PYELX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и PYELX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PYELX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.65%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.42%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и PYELX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-56.98%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-50.21%

+46.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-51.98%

+27.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.76%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-16.96%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.56%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и PYELX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.12%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.21%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

4.75%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

111.80%

-106.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

50.60%

-44.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

36.36%

-29.99%