PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с AMAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с AMAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Amana Participation Fund (AMAPX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и AMAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и AMAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
AMAPX
Amana Participation Fund		-1.56%5.98%3.77%2.09%-5.27%0.49%5.35%6.61%0.08%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у AMAPX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции PYELX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 2.42% против 2.10% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

AMAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.56%
1 год
2.49%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Amana Participation Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с VEMBX
Часто сравнивают с AMAPX:
AMAPX с SPSKAMAPX с WISEXAMAPX с AMAGXAMAPX с AMIGXAMAPX с HLALAMAPX с SPUSAMAPX с UMMA

Сравнение комиссий PYELX и AMAPX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.

AMAPX
Amana Participation Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMAPX
Ранг доходности на риск AMAPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXAMAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.27

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.90

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.36

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.17

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.02

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. AMAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AMAPX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и AMAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXAMAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.27

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

1.08

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.06

-1.03

Корреляция

Корреляция между PYELX и AMAPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и AMAPX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности AMAPX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
AMAPX
Amana Participation Fund		3.41%3.52%3.15%2.25%1.30%1.55%1.95%2.45%2.62%2.14%2.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и AMAPX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и AMAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXAMAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-7.75%

-49.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-2.51%

-47.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-7.75%

-44.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-7.75%

-44.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-2.41%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-1.57%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.58%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и AMAPX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXAMAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.67%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

1.16%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

2.08%

+109.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

2.06%

+48.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

1.95%

+34.42%