PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с SHMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с SHMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и SHMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и SHMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		-0.93%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у SHMDX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям SHMDX по среднегодовой доходности: 2.42% против 4.22% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

SHMDX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.12%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPX
Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с SHCDXSHMDX с AMAPXSHMDX с DBLEXSHMDX с EIDOXSHMDX с EELDXSHMDX с GMOQX

Сравнение комиссий PYELX и SHMDX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SHMDX в 0.73%.

SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXSHMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.21

-2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

3.08

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.48

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.42

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

10.17

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. SHMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SHMDX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и SHMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXSHMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.21

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.50

-0.47

Корреляция

Корреляция между PYELX и SHMDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и SHMDX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности SHMDX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.31%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и SHMDX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и SHMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXSHMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-35.83%

-21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-4.59%

-45.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-31.98%

-20.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-31.98%

-20.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-3.83%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-5.99%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.12%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и SHMDX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXSHMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.13%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.13%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

5.25%

+106.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

6.87%

+43.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

7.58%

+28.79%