PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYELX с PFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYELX с PFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX).

PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PYELX и PFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYELX и PFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.00%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PFSIX с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям PFSIX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.89% соответственно.

PYELX

1 день
0.63%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
0.18%
1 год
11.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.42%

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с GMOQXPYELX с AMAPXPYELX с FNMIX
Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с DBLEXPFSIX с AGEYXPFSIX с GMOQXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLXPFSIX с GMCDX

Сравнение комиссий PYELX и PFSIX

PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PFSIX в 0.94%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

PYELX vs. PFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYELX c PFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYELXPFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.13

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.98

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

1.44

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.10

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

8.96

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYELX vs. PFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYELX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFSIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYELX и PFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYELXPFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.13

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.23

-0.21

Корреляция

Корреляция между PYELX и PFSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYELX и PFSIX

Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PFSIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.49%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%

Просадки

Сравнение просадок PYELX и PFSIX

Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PFSIX в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и PFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PYELXPFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.98%

-28.20%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.21%

-5.79%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.98%

-23.92%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.62%

-24.61%

-28.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-5.34%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-9.40%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.35%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PYELX и PFSIX

Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYELXPFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.43%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

3.92%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.80%

5.40%

+106.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.59%

5.84%

+44.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.37%

6.33%

+30.04%