Сравнение PYELX с PACEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX).
PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PACEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PYELX и PACEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYELX и PACEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | -1.68% | 8.38% | 6.64% | 6.38% | -13.41% | -2.01% | 6.59% | 12.82% | -1.80% | 8.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PYELX показывает доходность -3.00%, что значительно ниже, чем у PACEX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции PYELX уступали акциям PACEX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.41% соответственно.
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
PACEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYELX и PACEX
PYELX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PACEX в 1.16%.
Доходность на риск
PYELX vs. PACEX — Ранг доходности на риск
PYELX
PACEX
Сравнение PYELX c PACEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) и T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYELX | PACEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.37 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.87 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.33 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.40 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 5.13 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYELX | PACEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.37 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.22 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.84 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.94 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PYELX и PACEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYELX и PACEX
Дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PACEX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
PACEX T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 5.19% | 5.50% | 4.76% | 3.86% | 3.06% | 3.36% | 3.85% | 4.26% | 4.46% | 3.94% | 4.27% | 4.92% |
Просадки
Сравнение просадок PYELX и PACEX
Максимальная просадка PYELX за все время составила -56.98%, что больше максимальной просадки PACEX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYELX и PACEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYELX | PACEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.98% | -23.40% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.21% | -3.35% | -46.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.98% | -23.40% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.62% | -23.40% | -29.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.07% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -4.20% | -12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.91% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYELX и PACEX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund (PACEX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PYELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYELX | PACEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.87% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 1.81% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.80% | 3.19% | +108.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.59% | 3.43% | +47.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.37% | 4.06% | +32.31% |