Сравнение VEMBX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMBX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMBX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%.
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMBX и GMCDX
VEMBX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
VEMBX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
VEMBX
GMCDX
Сравнение VEMBX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMBX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.12 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 4.54 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.55 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 17.85 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.12 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.83 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.30 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между VEMBX и GMCDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMBX и GMCDX
Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VEMBX и GMCDX
Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.36% | -68.24% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -5.69% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.36% | -26.02% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -17.75% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.14% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMBX и GMCDX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) составляет 2.13%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMBX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 3.92% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 6.72% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 11.16% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.31% | -2.94% |