PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMBX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMBX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VEMBX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMBX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		-1.40%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, VEMBX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у AGEYX с доходностью 1.59%.

VEMBX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.85%
1 год
9.48%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с VEMBX:
VEMBX с VWOBVEMBX с VEGBXVEMBX с EMBVEMBX с PEBIXVEMBX с BNDXVEMBX с DODLXVEMBX с VBLIX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с FEMDXAGEYX с GMOQXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий VEMBX и AGEYX

VEMBX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AGEYX в 1.14%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

VEMBX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMBX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMBXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

4.04

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

5.55

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

2.07

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

4.43

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

21.89

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMBX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMBX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMBX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMBXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

4.04

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.58

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.31

-0.29

Корреляция

Корреляция между VEMBX и AGEYX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMBX и AGEYX

Дивидендная доходность VEMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares		5.66%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VEMBX и AGEYX

Максимальная просадка VEMBX за все время составила -24.36%, что больше максимальной просадки AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMBX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMBXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.36%

-22.24%

-2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-4.14%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.36%

-22.24%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-3.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.59%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.84%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMBX и AGEYX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что VEMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMBXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

1.71%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.84%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

4.64%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.29%

5.12%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

5.00%

+1.37%