Сравнение VEMA.L с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
VEMA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и VEMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMA.L и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.07% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 1.66% | 15.87% | 13.29% | 3.38% | -8.02% | 1.80% | 11.85% | 9.11% |
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 1.67%.
VEMA.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
VEMAX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMA.L и VEMAX
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEMA.L vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
VEMA.L
VEMAX
Сравнение VEMA.L c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.86 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.90 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 6.28 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.33 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VEMA.L и VEMAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и VEMAX
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.67% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и VEMAX
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VEMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMA.L | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -66.45% | +51.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -11.08% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -32.60% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -8.96% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -16.24% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 3.04% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и VEMAX
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 6.19% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 10.20% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 14.48% | -7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 13.89% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 16.00% | -6.42% |