PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMA.L с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEMA.L с VEMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both funds - VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEMA.L returned 3.42%/yr vs 5.85%/yr for VEMAX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VEMA.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VEMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMAX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEMA.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 12.45%.

VEMA.L

1 день
-0.35%
1 месяц
3.21%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.57%
1 год
12.42%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.42%
10 лет*
—

VEMAX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.45%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.17%
3 года*
15.65%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEMA.L и VEMAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		3.81%4.17%8.10%3.45%-5.29%-0.35%2.49%-17.05%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		12.45%15.87%13.29%3.38%-8.02%1.80%11.85%9.15%

Correlation

The correlation between VEMA.L and VEMAX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с VWOBVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.LVEMA.L с SEMH.L
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

VEMA.L vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEMA.LVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.02

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.72

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.24

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

10.57

-2.88

VEMA.L vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и VEMAX

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -24.39%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -54.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEMA.LVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.39%

-54.41%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.40%

-8.66%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.46%

-13.72%

-5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.46%

-18.92%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-2.76%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.07%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.65%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и VEMAX

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEMA.LVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

6.34%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

11.67%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

14.00%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

14.18%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.03%

+1.11%

Сравнение комиссий VEMA.L и VEMAX

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и VEMAX

VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.30%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

VEMA.L and VEMAX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEMA.L и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор