Сравнение VEMA.L с UBXX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L).
VEMA.L и UBXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и UBXX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMA.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.07% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 0.35% | 9.71% | 7.01% | 7.14% | -11.07% | -0.10% | 1.69% | 3.18% |
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 0.35%.
VEMA.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
UBXX.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMA.L и UBXX.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Доходность на риск
VEMA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
UBXX.L
Сравнение VEMA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.33 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.37 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.50 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.35 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 15.97 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.33 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VEMA.L и UBXX.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и UBXX.L
VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.59% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и UBXX.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и UBXX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -16.83% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -2.47% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -16.83% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.34% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -3.79% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.46% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и UBXX.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.44% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 2.30% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 3.12% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 4.24% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 4.99% | +4.59% |