Сравнение VEMA.L с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
VEMA.L и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEMA.L и IWFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEMA.L и IWFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.07% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | -5.29% | -0.35% | 2.49% | 8.03% |
IWFM.L iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | -0.37% | 12.72% | 32.62% | 5.85% | -8.21% | 15.58% | 24.16% | 15.19% |
Разные валюты инструментов
VEMA.L торгуется в GBP, в то время как IWFM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEMA.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у IWFM.L с доходностью -0.37%.
VEMA.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- —
IWFM.L
- 1 день
- -24.80%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 14.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEMA.L и IWFM.L
VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.
Доходность на риск
VEMA.L vs. IWFM.L — Ранг доходности на риск
VEMA.L
IWFM.L
Сравнение VEMA.L c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEMA.L | IWFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 0.95 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.89 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 8.10 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEMA.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.33 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VEMA.L и IWFM.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEMA.L и IWFM.L
Ни VEMA.L, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VEMA.L и IWFM.L
Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки IWFM.L в -24.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и IWFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEMA.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -24.80% | +10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.57% | -24.80% | +20.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.41% | -24.80% | +13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -24.80% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -5.01% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.74% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEMA.L и IWFM.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.90%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) волатильность равна 44.76%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEMA.L | IWFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 44.76% | -42.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 45.12% | -40.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 49.03% | -41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 26.17% | -17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.58% | 22.43% | -12.85% |