PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEMA.L с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEMA.L с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

VEMA.L и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEMA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEMA.L и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEMA.L и VWOB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.07%4.15%8.11%3.45%-5.29%-0.35%2.49%8.03%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		0.36%5.41%7.04%5.15%-7.57%-0.87%2.54%8.64%
Разные валюты инструментов

VEMA.L торгуется в GBP, в то время как VWOB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWOB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEMA.L показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 0.36%.

VEMA.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.92%
1 год
4.73%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

VWOB

1 день
0.13%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.91%
3 года*
5.60%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с VEMA.L:
VEMA.L с VEMAXVEMA.L с EBNDVEMA.L с VAGS.LVEMA.L с IWFM.LVEMA.L с SEMH.LVEMA.L с UBXX.LVEMA.L с EMDG.L
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий VEMA.L и VWOB

VEMA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Доходность на риск

VEMA.L vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEMA.L
Ранг доходности на риск VEMA.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMA.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMA.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMA.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEMA.L c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEMA.LVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.72

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.02

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.70

2.77

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEMA.L vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEMA.L на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEMA.L и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEMA.LVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между VEMA.L и VWOB составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEMA.L и VWOB

VEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWOB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок VEMA.L и VWOB

Максимальная просадка VEMA.L за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки VWOB в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEMA.L и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

VEMA.LVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-26.98%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-4.48%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.41%

-26.98%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-3.12%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.83%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности VEMA.L и VWOB

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEMA.LVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.60%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.12%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

8.26%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

9.51%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.58%

11.08%

-1.50%