Сравнение VELIX с VITPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и VITPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	-5.83%	9.43%	14.65%	15.80%	-7.48%	28.21%	14.63%
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares	-6.74%	17.17%	25.43%	26.01%	-19.48%	25.76%	15.71%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -6.74%.

VELIX

1 день: 0.44%

1 месяц: -6.76%

С начала года: -5.83%

6 месяцев: -2.74%

1 год: 4.88%

3 года*: 10.31%

5 лет*: 7.54%

10 лет*: —

VITPX

1 день: -0.46%

1 месяц: -7.72%

С начала года: -6.74%

6 месяцев: -4.46%

1 год: 14.81%

3 года*: 17.24%

5 лет*: 10.44%

10 лет*: 13.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VELA Large Cap Plus Fund

Название символа

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VELIX:

VELIX с VESMX VELIX с VEITX VELIX с FLCPX VELIX с NWAUX VELIX с ORDNX VELIX с SVPFX VELIX с FEQHX

Часто сравнивают с VITPX:

VITPX с VSMPX VITPX с VITNX VITPX с VPMAX VITPX с VINIX VITPX с VOO VITPX с SPY VITPX с VFTNX

Сравнение комиссий VELIX и VITPX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

VELIX

VELA Large Cap Plus Fund

VITPX

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VELIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VELIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VITPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VELIX	VITPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.37	0.84	-0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.67	1.30	-0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.20	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.36	1.05	-0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.45	5.10	-3.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VELIX	VITPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.37	0.84	-0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.61	-0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.90	0.47	+0.43

Корреляция

Корреляция между VELIX и VITPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VITPX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VITPX в 2.69%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VELIX VELA Large Cap Plus Fund	7.54%	7.10%	6.86%	0.04%	1.79%	0.35%	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares	2.69%	2.64%	4.14%	2.41%	6.48%	5.38%	11.57%	2.91%	3.93%	1.90%	2.80%	2.30%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VITPX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VELIX	VITPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-16.39%	-55.28%	+38.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.44%	-12.41%	+2.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.39%	-25.31%	+8.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.83%	-8.92%	+1.09%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.36%	-8.07%	+4.71%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.37%	2.56%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VITPX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VELIX	VITPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.94%	4.40%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.61%	9.33%	-2.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.16%	18.42%	-4.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.20%	17.32%	-4.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.61%	18.37%	-4.76%

Сравнение VELIX с VITPX

Доходность

Сравнение доходности VELIX и VITPX

Сравнение доходности по годам VELIX и VITPX

Доходность по периодам

VELIX

VITPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VELIX и VITPX

Доходность на риск

VELIX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

VELIX

VITPX

Сравнение VELIX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VELIX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и VITPX

Просадки

Сравнение просадок VELIX и VITPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и VITPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)