PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VELIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VELIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VELIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VELIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		-5.83%9.43%14.65%15.80%-7.48%28.21%14.63%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%11.01%

Доходность по периодам

С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%.

VELIX

1 день
0.44%
1 месяц
-6.76%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-2.74%
1 год
4.88%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.54%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VELA Large Cap Plus Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VELIX:
VELIX с VESMXVELIX с VEITXVELIX с FLCPXVELIX с NWAUXVELIX с ORDNXVELIX с SVPFXVELIX с FEQHX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VELIX и SGOIX

VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

VELIX
VELA Large Cap Plus Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

VELIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VELIX
Ранг доходности на риск VELIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VELIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VELIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VELIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VELIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VELIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VELIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VELIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.97

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

2.51

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

2.25

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

9.52

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VELIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VELIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VELIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VELIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.97

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.87

+0.03

Корреляция

Корреляция между VELIX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VELIX и SGOIX

Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VELIX
VELA Large Cap Plus Fund		7.54%7.10%6.86%0.04%1.79%0.35%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VELIX и SGOIX

Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VELIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.39%

-35.54%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-11.35%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-21.39%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-10.98%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-4.57%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VELIX и SGOIX

Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VELIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.81%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.60%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

13.48%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

11.73%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.61%

11.34%

+2.27%