Сравнение VELIX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
VELIX управляется VELA Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности VELIX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VELIX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | -5.83% | 9.43% | 14.65% | 15.80% | -7.48% | 28.21% | 14.63% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 15.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VELIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.
VELIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VELIX и MUHLX
VELIX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
VELIX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
VELIX
MUHLX
Сравнение VELIX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VELIX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.42 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.97 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.37 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 8.57 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VELIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.42 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.82 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.51 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VELIX и MUHLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VELIX и MUHLX
Дивидендная доходность VELIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELIX VELA Large Cap Plus Fund | 7.54% | 7.10% | 6.86% | 0.04% | 1.79% | 0.35% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок VELIX и MUHLX
Максимальная просадка VELIX за все время составила -16.39%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VELIX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VELIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.39% | -62.05% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -10.23% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -18.63% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -5.65% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.81% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.83% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VELIX и MUHLX
Текущая волатильность для VELA Large Cap Plus Fund (VELIX) составляет 2.94%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VELIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VELIX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 6.01% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 12.06% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 16.85% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.77% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.61% | 17.04% | -3.43% |