PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIRX с QLEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VEIRX (Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both mutual funds - VEIRX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, VEIRX returned 12.02%/yr vs 12.26%/yr for QLEIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEIRX charges 0.19%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEIRX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции QLEIX немного впереди с 12.26%.

VEIRX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.57%
1 год
20.43%
3 года*
16.91%
5 лет*
11.47%
10 лет*
12.02%

QLEIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.15%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.13%
1 год
15.49%
3 года*
25.79%
5 лет*
23.47%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIRX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		8.18%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%25.34%-5.68%17.68%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-0.52%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Correlation

The correlation between VEIRX and QLEIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VEIRX and QLEIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWENXVEIRX с VWIAXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Доходность на риск

VEIRX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEIRXQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.16

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.15

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.64

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

8.20

+2.92

VEIRX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и QLEIX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIRXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-38.11%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.01%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.36%

-7.07%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-17.07%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-38.11%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.13%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.70%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и QLEIX

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 2.82% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIRXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.82%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

5.76%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

7.37%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.02%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

10.59%

+5.72%

Сравнение комиссий VEIRX и QLEIX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и QLEIX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности QLEIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.76%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.26%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%

Часто задаваемые вопросы

VEIRX and QLEIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.82%) compared to VEIRX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VEIRX dropped -54.02% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIRX и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор