Сравнение VEIRX с HLQVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. HLQVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и HLQVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и HLQVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.44% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | -0.52% | 15.67% | 27.12% | 11.35% | -0.11% | 23.57% | 10.54% | 27.44% | -15.21% | 17.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у HLQVX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям HLQVX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.94% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.33%
HLQVX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и HLQVX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии HLQVX в 0.69%.
Доходность на риск
VEIRX vs. HLQVX — Ранг доходности на риск
VEIRX
HLQVX
Сравнение VEIRX c HLQVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | HLQVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 4.91 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | HLQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.68 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.64 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и HLQVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и HLQVX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности HLQVX в 8.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
HLQVX JPMorgan Large Cap Value Fund | 8.04% | 8.05% | 20.76% | 5.44% | 5.80% | 8.22% | 1.05% | 1.38% | 9.09% | 9.21% | 5.91% | 14.85% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и HLQVX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки HLQVX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и HLQVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | HLQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -60.03% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -9.31% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -18.38% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -43.21% | +7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -7.31% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -9.43% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.15% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и HLQVX
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.53%, в то время как у JPMorgan Large Cap Value Fund (HLQVX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLQVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | HLQVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 4.53% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 9.77% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 16.54% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.46% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.41% | -4.11% |