PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIRX с FEKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIRX с FEKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX).

VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. FEKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIRX и FEKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIRX и FEKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		1.50%17.25%14.91%7.76%-0.08%25.49%3.08%10.48%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		3.27%19.03%15.56%10.81%-4.77%24.77%6.83%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FEKFX с доходностью 3.27%.

VEIRX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.06%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.33%

FEKFX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.55%
С начала года
3.27%
6 месяцев
7.10%
1 год
18.92%
3 года*
16.06%
5 лет*
11.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Fidelity Equity-Income K6 Fund

Часто сравнивают с VEIRX:
VEIRX с SCHDVEIRX с VFIAXVEIRX с VOOVEIRX с VWIAXVEIRX с VWENXVEIRX с VDADXVEIRX с VDIGX
Часто сравнивают с FEKFX:
FEKFX с CFJIXFEKFX с SCHDFEKFX с SCHFFEKFX с FEQIXFEKFX с DLNFEKFX с DGROFEKFX с FDVV

Сравнение комиссий VEIRX и FEKFX

VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEKFX в 0.34%.

FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIRX vs. FEKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIRX
Ранг доходности на риск VEIRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FEKFX
Ранг доходности на риск FEKFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEKFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEKFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEKFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEKFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIRX c FEKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIRXFEKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.34

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.89

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.70

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

8.29

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIRX vs. FEKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIRX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEKFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIRX и FEKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIRXFEKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между VEIRX и FEKFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIRX и FEKFX

Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности FEKFX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares		10.94%11.03%9.83%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.04%3.87%6.48%
FEKFX
Fidelity Equity-Income K6 Fund		2.90%2.79%3.26%1.96%1.94%3.65%1.84%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIRX и FEKFX

Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки FEKFX в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и FEKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIRXFEKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-33.16%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-10.97%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-17.03%

+1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.74%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-3.77%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.26%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIRX и FEKFX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Equity-Income K6 Fund (FEKFX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIRXFEKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.90%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.23%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.29%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

13.37%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.16%

-0.86%