PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEIPX с VTSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEIPX returned 11.85%/yr vs 15.12%/yr for VTSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEIPX charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 11.98%. За последние 10 лет акции VEIPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.12% соответственно.

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.09%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEIPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.98%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Correlation

The correlation between VEIPX and VTSAX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.91

Over the past year, the correlation between VEIPX and VTSAX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VEIPX и VTSAX

Секторы
VEIPX
VTSAX

Финансовые услуги

20.5%
11.9%

Здравоохранение

14.8%
9.1%

Технологии

13.0%
33.3%

Промышленность

10.6%
9.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
4.7%

Энергетика

8.3%
3.8%

Коммунальные услуги

7.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.1%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

VEIPX
20.5%
VTSAX
11.9%

Здравоохранение

VEIPX
14.8%
VTSAX
9.1%

Технологии

VEIPX
13.0%
VTSAX
33.3%

Промышленность

VEIPX
10.6%
VTSAX
9.5%

Потребительский защитный сектор

VEIPX
9.4%
VTSAX
4.7%

Энергетика

VEIPX
8.3%
VTSAX
3.8%

Коммунальные услуги

VEIPX
7.0%
VTSAX
2.7%

Потребительский циклический сектор

VEIPX
6.0%
VTSAX
9.8%

Сырьевые материалы

VEIPX
3.4%
VTSAX
2.0%

Коммуникационные услуги

VEIPX
2.9%
VTSAX
10.1%

Недвижимость

VEIPX
1.9%
VTSAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

VEIPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.36

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.37

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

15.56

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.47

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.82

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VTSAX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEIPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-55.33%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.92%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-19.36%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-25.36%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-34.97%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-9.01%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.93%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VTSAX

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 2.83% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEIPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.19%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

12.19%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.36%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

18.41%

-2.11%

Сравнение комиссий VEIPX и VTSAX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VTSAX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.00%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VEIPX and VTSAX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (2.95%) compared to VEIPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VEIPX dropped -54.12% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEIPX и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор