PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIPX с VTSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIPX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		-0.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-6.75%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции VEIPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.27% соответственно.

VEIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.42%
1 год
13.87%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.06%

VTSAX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.47%
1 год
14.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEIPX и VTSAX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEIPX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.29

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.05

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

5.08

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между VEIPX и VTSAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и VTSAX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности VTSAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		11.02%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.20%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и VTSAX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIPXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-55.33%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.41%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-25.36%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-34.97%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.92%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.06%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.56%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIPXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.39%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.33%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.42%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.32%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

18.37%

-2.08%