PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEIPX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEIPX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VEIPX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEIPX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		1.48%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%16.74%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, VEIPX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

VEIPX

1 день
1.64%
1 месяц
-4.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.75%
1 год
15.97%
3 года*
14.51%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.24%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий VEIPX и FLCOX

VEIPX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VEIPX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEIPX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEIPXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.44

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

6.76

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEIPX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEIPX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEIPX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEIPXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.11

Корреляция

Корреляция между VEIPX и FLCOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEIPX и FLCOX

Дивидендная доходность VEIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.84%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEIPX и FLCOX

Максимальная просадка VEIPX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIPX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEIPXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-38.28%

-15.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.81%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-19.00%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.82%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.52%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.51%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VEIPX и FLCOX

Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VEIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEIPXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.38%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.29%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.73%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.83%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.73%

-1.43%